El Matemático Europeo de la Edad Media, Leonardo de Pisa, o Fibonacci, fue reconocido por escribir el Liber Abaci (Libro de cálculo) en 1202 d.C. El mayor legado de este libro irrumpe al primer plano en el de la era moderna con su argumentación para adoptar el sistema de números arábigos para reemplazar el romano en Europa; el segundo legado de su libro fue la secuencia Fibonacci
¿Qué es la secuencia Fibonacci?
La secuencia Fibonacci es una sucesión de sumas en donde después del 0 y el 1, cada número se obtiene sumando los dos anteriores
0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987….
En esta secuencia cada número es aproximadamente 1.618 veces mayor que el número anterior
Este valor 1,618 se llama Phi o «Proporción áurea». La proporción áurea aparece con frecuencia en el mundo natural, la arquitectura, las artes y la biología. Esta proporción se ha observado en la Mona Lisa, en pétalos de rosa, conchas de moluscos, ramas de árboles, rostros humanos, e incluso las galaxias del espacio exterior.
Fibonacci en los mercados financieros
La secuencia Fibonacci es relevante para los mercados financieros por que de ella se obtienen los retrocesos de Fibonacci
- 61,8%
- 38,2%
- 23,6%
- 50%
- 76,4%
Estos valores resultan de relaciones matemáticas entre números en la secuencia. La base de la proporción «áurea» de Fibonacci del 61,8% proviene de dividir un número de la serie Fibonacci por el número que le sigue.
Por ejemplo, 55/89 = 0,6180. La proporción de 38.2% se deriva de dividir un número en la serie de Fibonacci por el segundo número que le sigue. Por ejemplo: 89/233 = 0,3819.
La proporción del 23,6% se deriva de dividir un número el tercer número que le sigue en la secuencia. Por ejemplo: 89/377 = 0,2360.
El nivel de retroceso del 50% normalmente se incluye en la cuadrícula de niveles de Fibonacci que se pueden dibujar usando software de gráficos. Si bien el nivel de retroceso del 50% no se basa en un número de Fibonacci, se considera ampliamente como un nivel de reversión potencial importante, reconocido notablemente en la teoría de Dow y también en el trabajo de W.D. Gann
¿Qué son los retrocesos Fibonacci?
Los retroceso Fibonacci, son los niveles en los que el precio de un activo tiene altas probabilidades de retroceder en el futuro. Aplicado al trading, sirven para el análisis técnico de activos financieros y permiten determinar los soportes y las resistencias del precio de un activo en el futuro. Cada nivel está asociado a un porcentaje que corresponde a un movimiento anterior sobre el que ha retrocedido el precio.
Cómo interpretar los retrocesos Fibonacci
Primero, identificamos gráficamente el mínimo y el pico de una tendencia y graduamos la altura 0 a 100%.
- Si la tendencia es alcista, las líneas de retroceso bajarán del 0% al 100%.
- Si la tendencia es bajista, las líneas de retroceso subirán del 0% al 100%.
Luego dibujamos líneas horizontales en los niveles de Fibonacci, es decir, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 78,6%.
Estas líneas representan los niveles de soporte y resistencia donde los precios pueden retroceder siguiendo un cambio de tendencia. Por lo tanto, después de una tendencia alcista, los 5 niveles de retroceso permitirán establecer un soporte teórico dentro de la corrección técnica que sigue.
Un inversor en particular no tendrá la necesidad real de saber cómo calcular los ratios de Fibonacci y cómo trazar los retrocesos de Fibonacci. El software de análisis gráfico se encargará de ello.
*Después de un movimiento a la baja, los niveles actuarán como resistencia en la recuperación que sigue.
Uso de retrocesos de Fibonacci en las operaciones de trading
Los retrocesos de Fibonacci funcionan como resistencias y soportes, por lo tanto, permiten definir con precisión las posiciones a operar. Si bien es difícil posicionarse solo siguiendo estos niveles, si se combinan con el análisis de otros indicadores son una gran ayuda para saber cuándo entrar o salir de un mercado.
Aplicados en operaciones reales, los retrocesos pueden ser útiles para:
- Puede usarlos en para colocar órdenes de stop los cuando se rompe un nivel.
- se pueden utilizar para determinar objetivos de precio: cuando se rompe un retroceso, el siguiente se utiliza como objetivo.
- También tenga en cuenta que, dado que muchos traders utilizan los retrocesos de Fibonacci para colocar sus órdenes de compra / venta y detener el mercado, los niveles de soporte / resistencia definidos por esta técnica tienden a ser justos.
Conclusiones
Los niveles de retroceso de Fibonacci a menudo indican puntos de inversión con una precisión asombrosa. Sin embargo, son más difíciles de comerciar de lo que parecen en retrospectiva y tienden a sufrir los mismos problemas que otras estrategias de negociación universales.
Idealmente debemos usar una estrategia global donde se busque la confluencia de varios indicadores para identificar áreas de inversión donde el entorno comercial sea de bajo riesgo y otorgue altos beneficios.
Tenga en cuenta que el comercio tiene probabilidades. Si se limita solo a las operaciones con las probabilidades más altas, sus posibilidades de obtener ganancias a largo plazo aumentarán.
