Siguiendo con nuestras publicaciones de indicadores técnicos hoy le tocó el turno al índice de selección de materias primas. Un indicador de impulso que fue diseñado por Welles Wilder para implementarlo en los mercados de futuros de materias primas de su época, teniendo en cuenta la volatilidad y la tendencia de los mercados.
Hoy en día se utiliza para todos los activos o instrumentos financieros, como las divisas, criptomonedas, acciones y CFDs. Según Welles Wilder, cuanto más alto sea el Commodity Select Index, mejor será la relación riesgo/recompensa.
Tipos de indicadores
En general los indicadores hacen referencia a estadísticas que permiten a los inversionistas analizar y medir las condiciones económicas de un mercado o activo en particular. Existen indicadores técnicos, basados en el análisis de históricos de los precios de los activos, utilizados en trading para encontrar oportunidades de inversión en el corto plazo y están los macroeconómicos, aquellos que describen la salud de la economía de un país o región.
Los indicadores técnicos, como el CSI, se utilizan ampliamente en el análisis técnico para predecir las tendencias bursátiles o las pautas de precios de los activos negociados. En este caso el CSI pertenece a los indicadores de impulso, aquellos que miden la variación entre los precios de cierre
de cambio en los precios de cierre y se utilizan para detectar debilidad en las tendencias y posibles puntos de giro. A menudo son subestimados debido a su simplicidad, pero no debería pasarse por alto la importancia del impulso en el mercado de forex.
Los indicadores técnicos son cálculos matemáticos basados en el precio, el volumen o el interés abierto de un valor o contrato. Por ejemplo, el CSI utiliza varios cálculos para llegar a su número de índice. Estos cálculos, en parte, incluyen el valor del índice de movimiento direccional (DMI), los valores del índice de volatilidad y los precios del rango medio real (ATR).
Definición índice de selección de materias primas ( CSI)
El índice de selección de materias primas es un indicador técnico de momentum ( volatilidad y tendencia) que se utiliza para detectar picos al alza y a la baja en la curva de precios. Es calculado a partir del componente adxR del indicador de movimiento direccional y con el ATR indicador de volatilidad Average True range. El fin de ello es determinar la fuerza de la tendencia y la volatilidad.
Está desarrollado específicamente para los mercados que probablemente experimenten grandes movimientos de precios, es decir mercados altamente volátiles que puedan generar importantes rendimientos.
Fórmula o método de cálculo del indicador del índice de selección de productos básicos
La fórmula para calcular el indicador del índice de selección de productos básicos es la siguiente: K = 100 * (V / Sqr(m)) / (150 + comisión)CSI = K * adxR * ATRdonde:adxR = adx del Índice de Movimiento Direccional para el periodo pSTR = Media Móvil del Rango Real durante el periodo pK = una constante que representa la variación potencial en unidades monetarias del contrato de Futuro igual a V / M * (1 / (150 + C)) * 100 dondeV = el valor de variación del contrato expresado en unidad monetaria por un céntimo de la unidad monetaria = el margen utilizado en el contrato en unidad monetaria = el coste de la comisión en unidad monetaria.-
Un valor elevado del índice de selección de materias primas indica una fuerte direccionalidad combinada con un nivel creciente de volatilidad.
Esta característica se da sobre todo en las fases de fuertes caídas del mercado bursátil.
Interpretación del Índice de Selección de Materias Primas en el comercio
- Un CSI alto significa que el precio tiene una fuerte tendencia y una alta volatilidad.
- La característica de tendencia la proporciona el factor de movimiento direccional adxR.
- La característica de la volatilidad la proporciona el factor STR.
El planteamiento de Wilder es trabajar con productos con un elevado CSI (en relación con otros productos) porque estos productos son muy volátiles.
Por lo tanto, tienen el potencial de «ganar más dinero rápidamente».
El índice de selección de materias primas y la inversión a corto plazo
El CSI se utiliza específicamente para cubrir el riesgo de las inversiones a corto plazo Se considera que las inversiones a corto plazo son aquellas con un periodo de tenencia de un año o menos. Las operaciones a corto plazo pueden ser extremadamente lucrativas, pero también pueden ser arriesgadas. Una operación a corto plazo puede durar desde unos minutos hasta varios días (trading onine). Es ideal agregar el análisis del CSI a sus graficas cuando tenga una cartera de inversión diversificada o como elemento de cobertura. Las coberturas, son posiciones que se abren en dirección opuesta de las que se tienen abiertas para reducir el la perdida en mercados con volatilidades altas.
Conclusiones
Hay varios conceptos básicos que un operador puede dominar para tener éxito en las operaciones a corto plazo. Un operador debe ser capaz de reconocer una buena operación antes de que los mercados reaccionen a la misma, lo que significa que el operador no debe reaccionar, sino beneficiarse de la reacción del mercado de forma preventiva. Por lo tanto, el CSI es una herramienta útil para los operadores al considerar las tendencias del mercado.
