Tecnicamente falando, o ponto de entrada em opera\u00e7\u00f5es no mercado de a\u00e7\u00f5es come\u00e7a com o desenho de um plano de negocia\u00e7\u00e3o e termina com o c\u00e1lculo do tamanho de uma posi\u00e7\u00e3o. Portanto, se voc\u00ea quiser ser bem sucedido em negociar on-line, deve saber exatamente o volume de cada posi\u00e7\u00e3o para determinar e controlar o risco de seu investimento<\/p>\n
Se quantificamos o risco de uma porcentagem do capital investido, podemos controlar as perdas em cada posi\u00e7\u00e3o. O c\u00e1lculo da posi\u00e7\u00e3o \u00e9 igualmente importante que preveja a dire\u00e7\u00e3o correta do pre\u00e7o, defina objetivos claros e sa\u00edda ou pontos de entrada. \u00c9 um ponto vital para o sucesso em suas opera\u00e7\u00f5es de trading.<\/p>\n
Neste artigo, vamos apresentar uma f\u00f3rmula, explicada passo a passo, para calcular o tamanho de uma posi\u00e7\u00e3o para opera\u00e7\u00f5es de curtas, m\u00e9dias e a longo prazo.<\/p>\n
A f\u00f3rmula \u00e9 universal e pode ser aplicada em qualquer mercado. Permite obter o tamanho da posi\u00e7\u00e3o, expressa em contratos (entendemos contratos como a unidade de medi\u00e7\u00e3o de cada mercado. Podem ser lotes se for um mercado de caixa, como Forex).<\/p>\n
A f\u00f3rmula resultar\u00e1 no tamanho da posi\u00e7\u00e3o com base no risco de cada investidor e do capital investido:<\/p>\n
A f\u00f3rmula \u00e9 a seguinte:<\/em><\/p>\n Tamanho da posi\u00e7\u00e3o = Capital * Porcentagem de risco (no capital investido) * 0.01 \/ pontos de risco * valor do contrato<\/em><\/p><\/blockquote>\n O capital \u00e9 a quantidade de fundos destinados \u00e0 negocia\u00e7\u00e3o no mercado atual, levando em conta os riscos de posi\u00e7\u00f5es abertas. Em outras palavras, \u00e9 o capital de negocia\u00e7\u00e3o menos as maiores perdas poss\u00edveis nas posi\u00e7\u00f5es anteriormente abertas.<\/p>\n Mesmo que as posi\u00e7\u00f5es abertas gerem benef\u00edcios flutuantes, em caso de evolu\u00e7\u00e3o negativa, eles podem parar de ser lucrativos, e deve ser levado em conta. Isso maximizar\u00e1 os beneficios do c\u00e1lculo din\u00e2mico de risco por opera\u00e7\u00e3o, e proteger\u00e1 o capital de negocia\u00e7\u00e3o.<\/p>\n O risco de porcentagem de capital \u00e9 o risco por opera\u00e7\u00e3o, expresso em porcentagem do capital designado para operar no mercado atual.<\/em><\/p>\n Antes de prosseguir para calcular o tamanho da posi\u00e7\u00e3o, \u00e9 necess\u00e1rio entender qual parte do capital de negocia\u00e7\u00e3o est\u00e1 disposta a arriscar em cada opera\u00e7\u00e3o. Se \u00e9 uma opera\u00e7\u00e3o conservadora, o risco pode chegar na maioria dos casos \u00e0 2% por opera\u00e7\u00e3o.<\/em><\/p>\n % de risco conservador 1-2% por posi\u00e7\u00e3o<\/em><\/p>\n % de risco moderado 3-4% por posi\u00e7\u00e3o <\/em><\/p>\n % de risco agressivo maior de 5% por posi\u00e7\u00e3o<\/em><\/p><\/blockquote>\n Os pontos ou PIPs em Forex s\u00e3o a mudan\u00e7a m\u00ednima poss\u00edvel no pre\u00e7o de um ativo. Dependendo do mercado ou do ativo, ser\u00e1 sempre 0,01 ou 0,0001.<\/p>\n Para entender este conceito, suponha que o mercado tenha fechado acima do n\u00edvel de resist\u00eancia, o que indicaria um sinal de compra<\/strong> com um pre\u00e7o de entrada igual a 101,00, com um Stop Loss em 98.89.<\/p>\n Neste caso, o risco em pontos \u00e9 calculado com a diferen\u00e7a entre o pre\u00e7o da entrada e poss\u00edvel pre\u00e7o dividido pelo valor de um ponto.<\/p>\n Exemplo:<\/p>\n 101,00-98,89 = 2,11<\/p>\n 2,11\/0,01= 211\u00a0<\/em><\/p><\/blockquote>\n O risco em pontos \u00e9 a dist\u00e2ncia entre o pre\u00e7o de entrada e o pre\u00e7o de sa\u00edda, no caso de um cen\u00e1rio desfavor\u00e1vel. Se voc\u00ea usar um Stop Loss, o risco em pontos \u00e9 igual ao Stop Loss em pontos.<\/p>\n Esta vari\u00e1vel mede os benef\u00edcios ou perdas geradas na conta de opera\u00e7\u00f5es ap\u00f3s a compra de um contrato padr\u00e3o, caso o mercado mova um ponto.<\/p>\n Na maioria dos casos, isso \u00e9 um valor fixo e pode ser encontrado sob as condi\u00e7\u00f5es comerciais do broker. Como refer\u00eancia, podemos assumir o contrato padr\u00e3o de um lote de a\u00e7\u00f5es, \u00e9 equivalente \u00e0 100 a\u00e7\u00f5es, e seu valor em pontos de contrato \u00e9 de um d\u00f3lar.<\/p>\n Ou seja, adquirindo um contrato no mercado de a\u00e7\u00f5es, o movimento de um ponto (0,01) gerar\u00e1 um lucro ou uma perda de $ 1,00. Um d\u00f3lar \u00e9 o valor nos pontos de um contrato.<\/em> \u00c9 um valor que pode ser usado na f\u00f3rmula.<\/p>\n No exemplo anterior, se estiv\u00e9ssemos comprando divisas, a porcentagem de risco seria equivalente a 211 d\u00f3lares.<\/p>\n Suponha que tenhamos um capital para operar nos mercados financeiros de 2000 d\u00f3lares, com um risco moderado de 3% por opera\u00e7\u00e3o. De acordo com o sinal de ruptura, \u00e9 hora de comprar USD \/ JPY (os pares envolvendo o iene japon\u00eas, o PIP \u00e9 0,01).<\/p>\n O risco em pontos \u00e9 211<\/strong>, e o valor do PIP para um contrato de USD \/ JPY no momento \u00e9 de 9,15 d\u00f3lares. (Veja o artigo, como calcular o valor do PIP<\/em>)<\/p>\n Capital: $2000<\/p>\n Risco como porcentagem de capital: 3<\/p>\n Risco em pontos: 211<\/p>\n Valor PIP para um contrato:10 d\u00f3lares<\/p><\/blockquote>\n Aplicando a f\u00f3rmula acima n\u00f3s temos:<\/p>\n Tamanho da posi\u00e7\u00e3o = (2000 * 3 * 0.01) \/ (211 * 9.15) = 60 \/ 1930.65 = 0.0310776<\/strong><\/p><\/blockquote>\n Se a opera\u00e7\u00e3o fechar com perdas, seu valor ser\u00e1: (211 * 9,15) * 0,03 = 58 d\u00f3lares, que equivale a 2,9% do capital. Devido \u00e0 rodada da posi\u00e7\u00e3o, se ocorreu um erro, no entanto, pode-se ver que a f\u00f3rmula permite operar com um n\u00edvel de risco anteriormente conhecido e aceit\u00e1vel.<\/p>\n A f\u00f3rmula para calcular o tamanho da posi\u00e7\u00e3o permite obter um valor ideal para entrar no mercado. Considera o capital atual com perdas e lucros flutuantes, o n\u00edvel de risco, a realidade do mercado e o valor do ponto para esse instrumento financeiro.<\/p>\n A f\u00f3rmula permite usar cada centavo eficientemente. Na conta de opera\u00e7\u00f5es, ocorre um efeito semelhante ao dos juros compostos. A curva de rendimento se torna o mais vertical poss\u00edvel quando v\u00e1rias opera\u00e7\u00f5es lucrativas est\u00e3o fechadas.<\/p>\n Ao mesmo tempo, os riscos e poss\u00edveis danos \u00e0 conta de opera\u00e7\u00f5es s\u00e3o reduzidos em caso de v\u00e1rias opera\u00e7\u00f5es n\u00e3o lucrativas seguidas. O colapso da conta de opera\u00e7\u00f5es se torna uma tarefa imposs\u00edvel.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Tecnicamente falando, o ponto de entrada em opera\u00e7\u00f5es no mercado de a\u00e7\u00f5es come\u00e7a com o desenho de um plano de negocia\u00e7\u00e3o e termina com o c\u00e1lculo do tamanho de uma posi\u00e7\u00e3o. Portanto, se voc\u00ea quiser ser bem sucedido em negociar on-line, deve saber exatamente o volume de cada posi\u00e7\u00e3o para determinar e controlar o risco […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":17805,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-17804","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-fundamentos-de-negociacao"],"yoast_head":"\nCapital<\/h3>\n
Risco como porcentagem de capital<\/h3>\n
\u00a0<\/em>Risco calculado por opera\u00e7\u00e3o operando em pontos<\/h3>\n
Valor em pontos de um contrato \/ lote<\/h2>\n
Exemplo de c\u00e1lculo do tamanho da posi\u00e7\u00e3o<\/h2>\n
Conclus\u00f5es sobre a aplica\u00e7\u00e3o do tamanho da posi\u00e7\u00e3o<\/h2>\n